بیم و امیدهای اجرای بازل ۳ در ایران

درحالی‌که بانک‌های ایرانی هنوز استاندارد بازل۲ را به‌صورت کامل پیاده نکرده‌اند، چطور می‌توانند به سراغ پیاده‌سازی بازل۳ بروند. در این مسیر به نظر شما، بانک‌های ایرانی با چه چالش‌هایی مواجه خواهند بود؟

به نظر من پیاده‌سازی یک‌باره و مستقیم بازل۳ ایده چندان بدی هم نیست زیرا اصل و بنیان آن بازل۲ است. درواقع شما وقتی بازل۲ را اجرا می‌کنید، بخش‌هایی از بازل۳ را هم در خود دارد. علاوه بر این، ممکن است زحمات زیادی را برای اجرای بازل۲ متحمل شوید اما بعد از آن، بلافاصله برای پیاده‌سازی بازل۳، مجبور خواهید شد تا تغییرش دهید که این به معنای هدر رفتن وقت و زحمت شماست. از لحاظ زیربنایی، تفاوت عمده‌ای میان بازل۲ و بازل۳ وجود ندارد. البته تفاوت بازل۳ با بازل۱ بسیار زیاد است چون بازل۱ خیلی ابتدایی است. درواقع می‌توان گفت که بازل۱ تقریبا منسوخ‌شده و کسی دیگر برای آن اعتباری قائل نیست.

بازل۳ از آنجا که بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی طراحی شد، بر بحث مقررات تاکید زیادی دارد. از سوی دیگر، نظام بانکداری ایران نیز به‌واسطه تحریم‌ها در این حوزه بسیار عقب‌افتاده است و این مساله چالش‌های زیادی را برای نظام بانکی ایران ایجاد می‌کند. با توجه به این مسائل، برداشت شما از وضعیت بانکداری ایران چیست؟

به‌هرحال این انزوای جهانی می‌تواند چالش‌هایی را برای بانک‌های ایرانی دربرداشته باشد و فائق آمدن بر مشکلات را برای آن‌ها دشوار کند. نباید فراموش کنیم که بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی خیلی چیزها در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده عوض شده است و دلیل شکاف میان بانک‌های ایرانی و نظام بانکی جهان هم همین است. البته خود بانک‌های اروپایی به‌رغم اتصال و به‌روز بودن بارها به‌خاطر نقض تحریم‌ها و قوانین، جریمه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند. بانک‌های ایرانی می‌توانند از این تجربیات بانک‌های اروپایی، درس گرفته و دیگر آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.
وقتی در «اس‌ام‌اس بنک» هلند کار می‌کردم طی سالیان متمادی، ده‌ها میلیون یورو خرج مدل‌سازی، فناوری اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها شد و این یک سرمایه‌گذاری هنگفت بوده است. به‌هرحال، شاید اجرای بازل۳ هزینه‌بر باشد ولی پیامدهای مثبت و سازنده‌ای نیز به دنبال دارد زیرا امکان ایجاد یک پایگاه داده‌های قوی و عظیم را برای شما فراهم می‌آورد. از دیگر سو، در این رویکرد استانداردسازی شده، حداقل سرمایه شما نیز تعیین می‌شود که هزینه سنگینی را به بانک تحمیل می‌کند. یک مساله مهم دیگر که در بازل۳ موردتوجه قرار گرفته، بحث مدل‌سازی است که به نظر من بسیار مفید است و من به بانک‌های ایرانی این کار را توصیه می‌کنم. البته پیاده‌سازی اشکال پیچیده‌تر این الگوسازی برای انجام سنجش‌های پیشرفته، نیازمند صرف هزینه‌های سنگین است که شاید در شرایط کنونی برای بانک‌های ایران به‌صرفه نباشد. به نظر من بانک‌های ایرانی بهتر است که بازل۳ را به شکلی حداقلی به اجرا درآورند و این کار ممکن است.

برخورداری از حاکمیت شرکتی نقطه شروع خوبی برای اجرای بازل ۳ در ایران است، ضمن اینکه فارغ از پیاده‌سازی بازل ۳ یک نقطه قوت برای نظام بانکی محسوب می‌شود. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر مدیریت ریسک، انطباق قانونی و مدل‌سازی دارد و نباید فراموش کرد که حاکمیت شرکتی از سوی بانک‌های بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

برای حرکت به‌سوی بازل۳، بانک‌های ایران به چه مقدار سرمایه‌گذاری نیاز دارند؟ و پیشنهاد می‌کنید در کدام حوزه‌ها بازل۳ به اجرا درآید؟ در بخش فناوری اطلاعات، رگلاتوری یا بانکداری متمرکز؟
من درباره وضعیت بانکداری متمرکز در ایران اطلاعی دقیق ندارم ولی در همین حد می‌توانم بگویم که بنیان کار درست است و مشکل خاصی وجود ندارد. در زمانی‌که هنوز تحریم‌ها اعمال نشده بود، به یاد دارم که مشکل خاصی در نظام بانکداری متمرکز بانک‌های ایرانی وجود نداشت و بنابراین فکر نمی‌کنم که حالا نیز مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. از دیگر سو، در مورد میزانی که بانک‌های ایرانی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند هم نمی‌توانم اظهارنظر کنم ولی براساس تجربه خودم در «اس‌ام‌اس بنک» می‌توانم بگویم که ده‌ها میلیون یورو در نرم‌افزارهای فناوری اطلاعات (IT) و مدل‌سازی و همچنین توسعه کارکنان و مدیریت ریسک در چارچوب بازل۳ هزینه شد. همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیز در بحث انطباق قانونی و حاکمیت شرکتی صورت گرفت. «اس‌ام‌اس بنک» چهارمین بانک بزرگ هلند محسوب می‌شود و فکر می‌کنم که تراز تجاری این بانک نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو بود. اگر اشتباه نکنم، ده‌ها میلیون یورو درزمینه مدل‌سازی و گردآوری داده‌ها برای انجام تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق هزینه شد. البته میزان این سرمایه‌گذاری از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است و نمی‌توان عدد دقیقی را برای آن تعیین کرد.

یک کارشناس بانکی ایرانی برآورد کرده است که نظام بانکی ایران برای اصلاح ساختار و منطبق شدن با بازل۳، به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به نظر شما این عدد چقدر می‌تواند واقعی باشد؟

به‌عنوان‌مثال، در کره‌جنوبی نزدیک به ۱۷۰ میلیارد دلار برای پیاده‌سازی بازل۳ هزینه شده است. البته ممکن است بخشی از این هزینه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها باشد. قضاوت درباره این عدد سخت است و همچنین مشخص نیست که چند سال برای این سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده است. در هر صورت این رقم بالایی است چون معادل کل بودجه کشور هلند است.

خب از این بحث بگذریم. به نظر شما، پیاده‌سازی بازل۳، نیازمند چه مقدماتی است؟ آیا باید از حاکمیت شرکتی شروع کرد یا حوزه دیگری؟
به نظرم حاکمیت شرکتی نقطه شروع خوبی است زیرا برخورداری از حاکمیت شرکتی فارغ از پیاده‌سازی بازل۳ یک نقطه قوت برای نظام بانکی محسوب می‌شود. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر مدیریت ریسک، انطباق قانونی و مدل‌سازی دارد. همچنین نباید فراموش کرد که حاکمیت شرکتی از سوی بانک‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود و این در فضای پسابرجام که ایران در تلاش برای پیوستن به‌نظام بین‌المللی بانکداری است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد بانک‌های ایرانی متوجه شدم که قدم‌هایی در این راستا برداشته است که البته بیشتر به حوزه انطباق قانونی مربوط می‌شود. با صحبت‌هایی که با مدیران بانک‌های ایرانی داشته‌ام، می‌توانم بگویم که پیشرفت‌هایی در این زمینه در حال انجام است. در اینجا هم باید یک‌بار دیگر به بحث مدل‌سازی اشاره‌کنم که به قابلیت‌های بانکداری متمرکز وابسته است. بگذارید دقیق‌تر بگویم. درحال حاضر تمامی وام‌ها جایی در سیستم ذخیره می‌شوند و سپرده‌ها نیز در جای دیگری در سیستم ثبت می‌شوند.
در گذشته این‌ها به هم متصل بودند. بنابراین با توجه به قابلیت‌های نرم‌افزاری معمولی دستگاه‌های بانکی و دیگر نرم‌افزارهایی که قابل اتصال به این سیستم را دارند، بانک‌های ایرانی با کاستی‌هایی مواجه‌اند. به‌عنوان‌مثال، در مدل‌سازی ریسک، شما باید سیستمی را ایجاد کنید که بتواند این قابلیت‌ها را در یک رابط کاربری واحد به هم پیوند بزند. در غیر این‌صورت، مدل‌سازی درست پیش نخواهد رفت. البته تعیین هزینه‌های ایجاد چنین سیستمی در تخصص من نیست ولی براساس تجربه شخصی‌ام در «اس‌ام‌اس بنک» می‌توانم بگویم که این یک پروژه چندساله و چند ده میلیون دلاری است. به عبارت دقیق‌تر این پروژه برای «اس‌ام‌اس بنک» ۵۰ میلیون دلار هزینه دربرداشت. این درحالی است که در ایران ۳۷ بانک داریم. اگر همان رقم ۵۰ میلیون دلار را در تعداد بانک‌ها ضرب کنیم، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. بنابراین این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری که عنوان‌شده است، برای من غیرقابل‌هضم است.

آیا می‌شود هزینه پیاده‌سازی بازل۳ را به‌صورت جزئی‌تر و در هر بخش به‌صورت جداگانه تعیین کرد؟
درواقع به‌صورت جزئی و خیلی دقیق نمی‌توانم عدد و رقمی را عنوان کنم چون ۱۰ سال از آن زمانی که در «اس‌ام‌اس بنک» این مدل را پیاده کردیم، می‌گذرد.

از صحبت‌های شما این‌طور برداشت می‌شود که بخش اعظم این سرمایه‌گذاری به حوزه مدل‌سازی، داده‌ها، نرم‌افزار و مدیریت ریسک مربوط می‌شود؟
درست است. چون شما به حجم بالایی از داده‌ها و اطلاعات نیاز دارید. درواقع این مدل‌سازی، یک ماشین بزرگ آماری است. تمام داده‌ها و اطلاعات گذشته نیز باید در این مدل وارد شوند. یعنی شما به محضی که این الگو را اجرا می‌کنید، علاوه بر داده‌های همان سال، تمام داده‌ها و اطلاعات سال‌های گذشته نیز برای انجام محاسبات و تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق، باید دخیل شوند. برای این‌که این پیش‌بینی‌ها دقیق صورت گیرند، به این داده‌ها نیاز دارید. درواقع با داده‌های یک سال کار پیش نمی‌رود بلکه شما نیازمند تجربه چندین ساله هستید که در این فرآیند درگیر شود. البته چون از نحوه نگهداری داده‌ها در بانک‌های ایرانی بی‌اطلاع هستم، نمی‌توانم در مورد دقت و کیفیت پیاده‌سازی این مدل در ایران اظهارنظر کنم.

در مورد بانک‌های ایران اخیرا در مورد تهدید بالقوه یک بحران بدهی خبر داده می‌شود. درواقع نرخ سود سپرده‌ها آن‌قدر بالاست که نرخ بهره وام در حال حاضر نمی‌تواند آن را جبران کند پس این وضعیت پایدار نخواهد بود.

در ایران به لطف پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه بانکداری متمرکز، این چالش‌ها تا حد زیادی برطرف شده است. اما مقوله ریسک زیاد جدی گرفته نمی‌شود زیرا بانک‌ها همیشه فکر می‌کنند حتی اگر ورشکست هم شوند، دولت در لحظه آخر به کمک‌شان خواهد آمد. به نظر شما در این شرایط، راهکار چیست؟

اگر به اتفاقی که در اروپا رخ داد، نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از بانک‌ها بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ ورشکست شدند هرچند از مدل‌های خوبی بهره‌مند بودند اما در عمل آن‌ها از این مدل برای توجیه این مساله استفاده می‌کردند که می‌توانند از کمترین سرمایه ممکن استفاده کنند. آن‌ها خواهان بازده بالای سهام بودند. بنابراین سیستمی که قرار بود ریسک را برای بانک‌ها ملموس‌تر کرده و تحت کنترل و نظارت بانک‌ها درآورد، در عمل خلاف این هدف عمل کرد. در مورد بانک‌های ایرانی هم اخیرا در مورد تهدید بالقوه یک بحران بدهی شنیدم. درواقع نرخ سود سپرده‌ها آن‌قدر بالاست که نرخ بهره وام در حال حاضر نمی‌تواند آن را جبران کند پس این وضعیت پایدار نخواهد بود.در اتحادیه اروپا نیز بانک‌ها روی دولت‌های خود حساب می‌کردند ولی بااین‌حال، بسیاری از آن‌ها بعد از بحران مالی ورشکست شدند و دولت نتوانست برای آن‌ها کاری انجام دهد. همین‌الان در ایتالیا هم این اتفاق برای چندین بانک افتاده است. درواقع باید جایی جلوی بحران بدهی را گرفت. در اروپا سازوکاری وجود دارد که مانع می‌شود دولت بدهی‌های بانک را برعهده گیرد. درواقع دولت به‌جای حمایت از تمامی بانک‌ها، از چند بانک بخصوص حمایت می‌کند. در هلند نیز چهار بانک سیستمی وجود دارد. به این‌ها بانک‌های سیستمی (نظام‌مند) اطلاق می‌شود چون اگر بانکی دچار مشکل شود، این بانک‌ها وظیفه دارند که مانع سقوط آن بانک شوند. این همکاری به‌نوعی بقاء آن‌ها را تضمین می‌کند. البته ایجاد این همکاری نیازمند افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری اضافی است تا آسیبی به سهامداران وارد نشود. بنابراین اگر بانک‌ها قرار است به کار خود ادامه دهند، این هزینه نباید از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت شود. ولی اگر در ایران همچنان به دولت و مالیات‌دهندگان تکیه می‌کنند، این‌یک مشکل بسیار جدی است. ما اسمش را خطر اخلاقی گذاشته‌ایم. پس حاکم شدن چنین تفکری در مدیریت بانکی بسیار خطرناک و آسیب‌زاست؛ این‌که فکر کنیم هر کاری که بانک‌ها بکنند، دولت درنهایت آن‌ها را نجات خواهد داد، این شکل مدیریتی خوبی را به دنبال ندارد. در حال حاضر، در اروپا این امکان وجود دارد که عضویت اعضای هیات‌مدیره به حالت تعلیق درآید زیرا آن‌ها مسئول این ناپایداری و عملکرد ضعیف بانک شناخته می‌شوند. درواقع اگر بانک‌ها خیال‌شان راحت باشد که دولت در هر صورت به کمک‌شان خواهد آمد، وضعیت پایداری ایجاد نخواهد شد و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

در تایید حرف‌های شما باید بگویم که اکثر بانک‌های ایرانی ورشکسته‌اند. به‌عنوان‌مثال، زیان بانک ملی به‌عنوان یکی از بانک‌های قدیمی الان نزدیک به سه، چهار سال است که بیش از چندین میلیارد تومان برآورد می‌شود و الآن سه سال است که این بانک، صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند. پیشنهاد شما برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
به نظر من، چاره کار در شفافیت است. من این واژه را این روزها زیاد می‌شنوم. شفاف‌سازی یکی از وظایف بانک‌ها در قبال در جامعه است. انتظار می‌رود که بانک‌ها مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند. بنابراین بانک‌ها نه‌تنها باید به انتشار صورت‌های مالی سالانه بلکه به گزارش‌های چندماهه و موقت حداقل شش‌ماهه نیز متعهد باشند. بنابراین اگر بانکی برای چندین سال متوالی اقدام به انتشار صورت مالی خود نکند، درواقع این پیامی را به بازار مخابره می‌کند که می‌تواند ایجاد بی‌ثباتی کند. این حق سهامداران و سپرده‌گذاران است که از عملکرد بانک آگاه شوند. حتی دولت هم باید کاملا در جریان عملکرد بانک قرار بگیرد.

البته سهامداران می‌دانند که قیمت سهم بانک در حال کاهش است ولی به‌هیچ‌عنوان فکر نمی‌کنند که بانک ورشکسته شود. در این مورد چه نظری دارید؟
در اروپا هم همیشه اوضاع این‌طور نبوده است. سپرده‌گذاران هلندی بسیار از این مساله ترس دارند که پول خود را از دست بدهند. تاریخ همیشه تکرار می‌شود ولی فکر می‌کنم زمان زیادی طول می‌کشد. مردم اروپا فراموش نکرده‌اند که چک‌بانکی تنها یک‌تکه کاغذ است. البته آن‌ها همیشه این‌طور فکر نمی‌کردند. درواقع باید یک بحران مالی عظیم به وقوع می‌پیوست تا طرز فکر مردم را عوض کند؛ تا مردم به این درک برسند که ممکن است پولی که در بانک می‌گذارند را از دست بدهند. پس اگر همه بر این باورند که دولت بانک را از ورشکستگی نجات می‌دهد، این طرز فکر باید جایی عوض شود زیرا این وضعیت پایدار نیست و عواقب خوبی هم برای دولت ندارد. برای مثال، در ایالات‌متحده دولت در قابل سپرده‌ها مسئولیتی ندارد و اگر بانکی ورشکسته شود، این نه وظیفه دولت بلکه وظیفه بقیه بانک‌هاست که جبران کنند.

بانک‌ها باید هم به انتشار صورت‌های مالی سالانه و هم به گزارش‌های چندماهه و موقت حداقل شش‌ماهه نیز متعهد باشند. بنابراین اگر بانکی برای چندین سال متوالی اقدام به انتشار صورت مالی خود نکند، درواقع این پیامی را به بازار مخابره می‌کند که می‌تواند ایجاد بی‌ثباتی کند.

به نظر شما چه نقاط مشترک و شباهت‌هایی میان بانکداری ایران و اروپا وجود دارد که بشود با تکیه بر آن‌ها و همچنین درس گرفتن از آن‌ها، از وضعیت فعلی خارج شد؟
قبل از هر چیز ما به یک رهبری و مدیریت قوی در نظام بانکی نیازمند هستیم. هم‌چنین مساله تغییر فرهنگ بسیار مهم است؛ این‌که همه به این درک برسند که باید مسئولیت‌پذیر بوده و در قبال جامعه پاسخگو باشند. از اشتباهات نظام بانکداری اروپا می‌توان درس‌های زیادی گرفت. اگر از این درس‌ها در ایران درست استفاده شود، می‌توان جلوی بسیاری از ضرر و زیان‌ها را گرفت. برداشت من از صحبت‌هایی که با برخی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در ایران داشته‌ام این است که آن‌ها این قضیه را بسیار جدی گرفته‌اند اما این باید اجرایی و عملیاتی شود و فقط نمی‌شود به حرف زدن بسنده کرد. این مشکل در هلند نیز وجود داشته است. همیشه می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های خوبی را تهیه کرد ولی باید از نیروهای ورزیده و متخصصی برای اجرایی کردن آن‌ها برخوردار باشید. شما به‌عنوان یک مدیر فقط نمی‌توانید به دادن طرح و برنامه اکتفا کنید بلکه باید به زیردستان خود انگیزه بدهید. اگر کارشان را خوب انجام می‌دهند، حتما باید به‌نوعی مورد تشویق قرار گیرند. علاوه بر این، باید خودتان را به اجرای آن طرح یا برنامه متعهد نشان دهید و هر زمان که مشکلی پیش می‌آید، در دسترس باشید تا بتوانید در حل مشکلات به آن‌ها مشاوره بدهید. علاوه بر این، برنامه شما باید دقیق و حساب‌شده باشد و آن را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله تعریف کنید. نمی‌توانید بگویید که این‌یک برنامه پنج‌ساله است و پنج‌سال دیگری باید اجرایی شود. باید اهداف کوتاه‌مدت داشته باشید تا بتوانید در مراحل مختلف پیاده‌سازی، درستی و صحت اجرای آن را محک بزنید.

شاید یکی از ضعف‌های نظام بانکی ایران را بتوان گیر افتادن آن در ریسک سیستماتیک ازجمله ریسک سیاسی دانست که بانک‌ها کنترل چندانی بر آن ندارند و از دست بانک‌ها خارج است. در این خصوص چطور فکر می‌کنید؟
همان‌طور که گفتم بیش از هر چیزی به مدیریت و رهبری قوی نیاز است. به نظر من اگر چیزی را واقعا می‌خواهید، باید با هم اتفاق‌نظر داشته باشید. من این فضا را امروز در ایران حس می‌کنم. اگر همه این وضعیت اضطراری را درک کرده و همه با هم برای یک هدف مشترک تلاش می‌کنند، پس چرا نشود یک تغییر بزرگ ایجاد کرد. منظورم این است که متصدیان و نهادهای مالی ایران انگیزه و اشتیاق زیادی برای پیشرفت و جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، از خود نشان می‌دهند که این انگیزه می‌تواند هر مانعی را از سر راه بردارد. البته این تغییر یک‌شبه ایجاد نمی‌شود و نیازمند یک تلاش مستمر و چندساله است ولی امکان دارد.

در پایان می‌خواستم نظر شما را در مورد برجام بدانم. درواقع این توافق بین‌المللی امروز به یک برزخ بدل شده است؛ نه یک موفقیت به‌حساب می‌آید و نه یک شکست.
به نظرم هنوز خیلی زود است که در مورد برجام قضاوت کنیم. به نظرم برجام در دو سال گذشته، در حوزه بانکی دستاوردها و گشایش‌هایی هم داشته است هرچند شاید کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. دو سال پیش، کسی باور نمی‌کرد که میان ایران و هلند شاهد تراکنش‌های پرداخت همزمان باشیم ولی امروز این امکان ایجاد شده است. این گام‌های کوچکی است که دارد برداشته می‌شود و در آینده می‌توان امید داشت که گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداشته شوند. مادامی‌که در مسیر درست حرکت کنیم، شرایط برای گسترش همکاری‌ها بیشتر مهیا خواهد بود. ما ارتباط‌های خوبی را درزمینه انطباق قانونی با طرف‌های ایرانی برقرار کرده‌ایم. به نظر من، به‌شرط مدیریت درست و نظام‌مند و استفاده از نیروهای متخصص و کاربلد، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای پیشرفت و توسعه در ایران وجود دارد. در کل، نگاه من به این وضعیت خیلی مثبت است.

از زمان اجرای برجام شاهد تراکنش‌های پرداخت همزمان میان ایران و هلند بوده‌ایم و این گام‌های کوچکی است که برداشته می‌شود و در آینده می‌توان امید داشت که گام‌های سریع‌تر و بلندتری در این زمینه برداشته شوند.